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Evaluation Quantitative des Politiques Publiques

 

Les évaluations économétriques d’impact deviennent de plus en plus demandées et sollicitées pour différents programmes, en particulier pour ceux publics liés au développement économique et social. Ces évaluations visent à déterminer, ex-post, si un programme a atteint ou pas les résultats qui lui ont été fixés à la base. Elles permettent aussi de tester l’efficacité de différentes stratégies pour atteindre des résultats particuliers.

Ce cours, intitulé « Micro-économétrie appliquée : Introduction aux méthodes d’évaluation d’impact » est en fait composé de deux parties (I et II) qui sont complémentaires et qui doivent logiquement se suivre. Prises ensemble, les deux parties constituent une introduction théorique et pratique, plus ou moins avancée, aux principales méthodes d’évaluation économétriques d’impact. Globalement, ce cours vise principalement à :

- Expliquer, à partir d’un chapitre dédié, et occasionnellement au niveau des applications proposées, en termes assez simples, l’objet, le pourquoi et le comment des évaluations économétriques des politiques publiques ;
- Faire découvrir aux bénéficiaires, les fondements des quatre principales méthodes économétriques d’évaluation d’impact, d’usage de plus en plus courant dans ce domaine.
- Mettre en application directe chacune des méthodes introduites à travers une étude de cas spécialement conçue. Cette dernière sera toujours construite à partir de données, plus ou moins réelles, qui décrivent des situations tirées du domaine des sciences sociales et du développement économique en particulier ;
- Illustrer, numériquement sous le logiciel Stata, comment tous les outils théoriques impliqués dans chacune des méthodes introduites sont utilisés dans la pratique ;
- Interpréter et à expliquer, au niveau de chaque application proposée et traitée, avec le plus de détails possibles, les résultats obtenus ;
- S’assurer qu’en principe, les participants-bénéficiaires du cours pourraient, à la suite d’efforts personnels appropriés, identifier la méthode pertinente à utiliser dans des situations similaires, reproduire et appliquer, étape par étape, cette dernière à partir des connaissances

Informations sur le cours :

 

Session I:   Du 27 Février au 03 Mars 2017 – 30 Heures
Session II : Du 09 Mai au au 02 Juin 2017 – 30 Heures

 

Lieu : OCP Policy Center – Centre d’affaires Ryad– Sud, 4éme étage – Mahaj Erryad – Rabat – Maroc

Le cours sera dispensé en langue française.

Programme de la journée

09 :00 - 10 :30     Première séance de cours

10 :30 - 10 :45     Pause-Café

10 :45 - 12 :15     Deuxième séance de cours

Pause déjeuner

14 :00 - 15 :30    Troisième séance de cours

15 :30 - 15 :45    Pause-Café

15 :45 - 17 :15    Quatrième séance de cours

 

 

Agenda et Contenu Provisoire du Cours

 

Session I: Du 27 Février au 03 Mars 2017 – 30 Heures

Lundi 27 Février 2017

09:00 - 12:15

14:00 - 17:15

 

Introduction : Contexte et concepts de base de l’évaluation économétrique d’impact

- Pourquoi évaluer ?
- Qu’est-ce qu’une évaluation d’impact ?
- Qu’est-ce qui n’est pas une évaluation d’impact ?
- Inférence causale : problème et estimation du contrefactuel
- Biais de sélection et évaluation économétrique d’impact (ex-post)
- Une liste d’exemples intéressants d’évaluation d’impact

Mardi 28 Février 2017

09:00 - 12:15

14:00 - 17:15

 

Introduction à Stata en vue de pratiquer l’évaluation économétrique d’impact : théorie et pratique

- Prise en main du logiciel et principes de base des syntaxes des commandes dans Stata
- Description et manipulation des données dans Stata
- Commandes de traitement de base, création et recodification des variables dans Stata
- Combinaison de différentes bases de données dans Stata et extensions
- Applications des concepts appris et études de cas sur des données réelles avec Stata (traitement de l’étude de cas n°1 sous Stata)

Mercredi 1er Mars 2017

09:00 - 12:15

14:00 - 17:15

 

Variables qualitatives, modèles à coefficients variables

- Introduction et pertinence
- Variation de l’ordonnée à l’origine et variables dichotomiques
- Variations des coefficients réponse
- Le piège des variables dichotomiques
- La prise en compte de l’interaction
- Variables continues et coefficients variables
- Traitement de l’étude de cas n°2 sous Stata

Jeudi 02 Mars 2017

09:00 - 12:15

14:00 - 17:15

 

Modèles à variables dépendantes limitées

- Introduction et position du problème
- Modèle à probabilité linéaire
- Modèle Probit
- Modèle Logit
- Traitement de l’étude de cas n°3 sous Stata

Vendredi 03 Mars 2017

09:00 - 12:15

14:00 - 17:15

 

Méthode d’appariement ou Propensity Score Matching (PSM)

- Contexte d’utilisation de la méthode d’appariement (PSM)
- Fondement théorique de la méthode d’appariement (PSM)
- La méthode d’appariement (PSM) et modèles de régression
- Limites et critiques de la méthode d’appariement (PSM)
- Traitement de l’étude de cas n°4 sous Stata

 

Session II: Du 09 Mai au 02 Juin 2017 – 30 Heures

Lundi 09 Mai 2017

09:00 - 12:15

14:00 - 17:15

 

Méthode de la double différence (DD)

- Contexte d’utilisation de la méthode de la double différence (DD)
- Biais de sélection selon l’approche de la double différence (DD) et rôle du contrefactuel
- Fondement théorique de la méthode de la double différence (DD)
- Avantages, désavantages et limites de la méthode de la double différence (DD)
- Traitement de l’étude de cas n°5 sous Stata

Mardi 10 Mai 2017

09:00 - 12:15

14:00 - 17:15

 

L’approche de discontinuité de la régression (Regression Discontinuity RD)

- Contexte d’utilisation de l’approche de discontinuité de la régression (RD)
- Fondement théorique de l’approche de discontinuité de la régression (RD)
- Avantages, désavantages et limites de l’approche de discontinuité de la régression (RD)
- Traitement de l’étude de cas n°6 sous Stata

Mercredi 11 Mai 2017

09:00 - 12:15

14:00 - 17:15

 

Autres compléments économétriques utiles : erreurs de spécification et propriétés asymptotiques des estimateurs

- Absence de normalité des erreurs : tests et corrections
- Cas de l’introduction de variables explicatives non pertinentes
- Cas de l’omission de variables explicatives pertinentes
- A propos de quelques tests de spécifications
- De quelques concepts importants de théorie asymptotique
- Propriétés asymptotiques souhaitables des estimateurs
- Propriétés asymptotiques des estimateurs des moindres carrés ordinaires
- Traitement de l’étude de cas n°7 sous Stata

Jeudi 12 Mai 2017

09:00 - 12:15

14:00 - 17:15

 

Économétrie des variables instrumentales

- Problème de l’endogéniété dans les modèles de régression
- Méthode des variables instrumentales comme solution du problème
- Description de la méthode des variables instrumentales et ses caractéristiques
- Tests de diagnostic relatifs à l’estimation par la méthode des variables instrumentales
- Autres problèmes relatifs à l’utilisation de la méthode des variables instrumentales
- Traitement de l’étude de cas n°8 sous Stata

Vendredi 13 Mai 2017

09:00 - 12:15

14:00 - 17:15

 

Méthode des variables instrumentales (VI) en évaluation d’impact

- Introduction et objet de la méthode des variables instrumentales (VI) en évaluation d’impact
- L’approche des doubles moindres carrés et variables instrumentales (VI)
- À propos des problèmes liés aux variables instrumentales (VI) et de leurs sources
- Traitement de l’étude de cas n°9 sous Stata

 

About the Speaker :

  • Abdelkhalek Touhami

    Abdelkhalek Touhami is Professor of higher education at the National Institute of statistics and applied economics (INSEA), Rabat, Morocco. He is also associate researcher at the Centre for research and development in economy (C.R.D.E.) of the University of Montréal and at the Center of Research in Economy and Applied Finance at Laval University in Quebec, Canada. He is also a Consultant Bank for several studies since 2001and a Researcher collaborator and Professor visitor to the Arab Planning Institute – Kuwait.

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